در این مطالعه ابتدا تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی در گرایش به (ریسک) و همچنین مصرف نهاده های مختلف با استفاده از قاعده اول اطمینان تجزیه و تحلیل شد. سپس تابع تولید تصادفی تعمیم یافته با استفاده از روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیر خطی برآورد و تاثیر عوامل تولید در واریانس تولید ((ریسک)) بررسی گردید. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار رسمی به دست آمده از آمار نامه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و همچنین آمارهای مقطعی 147 کشاورز گوجه فرنگی کار شهرستان دزفول در سال 1385 می باشد که دومی به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با استفاده از پرسشنامه و مراجعه حضوری به دست آمده است.نتایج نشان داد که بیشتر گوجه فرنگی کاران مورد مطالعه (ریسک) گریزند. همچنین با توجه به تاثیر نهاده های کود شیمیایی، بذر مصرفی و ماشین آلات، پیشنهاد می شود نهاده های کود حیوانی جانشین کود شیمیایی و نیروی کار جایگزین ماشین آلات شوند.

کارایی نشان می دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. یکی از مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد شرکت ها کارایی است، پیش بینی کارایی شرکت های بورس اوراق بهادار و شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت ضرورتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد. به طوری که این تحقیق به بررسی نقش معیار های (ریسک) و نظام راهبری بر کارایی شرکت می پردازد .. در این راستا، برای اندازه گیری کارایی شرکت از روش تحلیل پوشش داده ها استفاده شده است. متغیرهای مستقل اولیه در این پژوهش شامل متغیرهای نظارتی نظام راهبری می باشد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکان نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت و نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت با استفاده از روش فرهنگی دارند و همجنین از بین معیار های (ریسک) معیار (ریسک) مالی،(ریسک) نوسان قیمت سهام و(ریسک) بحران مالی بر کارایی تاثیر دارد به علاوه، از نتایج دیگر پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش بینی و ارائه الگو کارایی آتی شرکت می توان از روش لاسو با خطای ناچیز استفاده کرد.

در این مقاله، صحت وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش ها و الگوریتم های عددی محاسبه شده است. مانایی صرف (ریسک) تلاطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در 7 قرارداد می توان گفت که صرف (ریسک) تلاطم مانا است. ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف (ریسک) تلاطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است. این نشان از معکوس بودن حرکت صرف (ریسک) تلاطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است. اگر تلاطم واقعی بازار بیش تر از مقدار انتظاری آن توسط سرمایه گذاران باشد، بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش می یابد. همچنین به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه، اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. لذا در چنین شرایطی، خرید اختیار فروش پیشنهاد نمی گردد.

در این پژوهش از رکورد های زایش اول مربوط به 95945 راس گاو هلشتاین، که طی سال های 1371 تا 1379 در 651 گله توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده است، استفاده شد.رکوردها بر اساس 305 روز شیردهی و دو بار دوشش در روز تصحیح شدند. داده ها بر اساس سطح تولید گله- سال به سه گروه تولیدی پایین (کمتر از 5275 کیلوگرم)، متوسط (6874- کیلوگرم5275 )و بالا (بیشتر از 6874 کیلوگرم) دسته بندی شدند. برآورد مولفه های واریانس و کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی یک صفتی برای هریک از دسته ها و با استفاده از مدل حیوانی سه صفتی برای مقدار شیر در سطوح تولیدی و روش حداکثر درست نمایی محدود شده و الگوریتم بی نیاز از مشتق گیری (DFREML) انجام شد. نتایج آزمون بارتلت در بین هر سه سطح تولید گله- سال معنی دار (P<0.0001) بوده و نشان دهنده عدم یکنواختی واریانس ها در بین سه سطح تولیدی می باشد. وراثت پذیری در تجزیه یک صفتی و سه صفتی مشابه و برای سطوح تولید پایین، متوسط و بالا به ترتیب 0.2047، 0.2764 و 0.1959 بود. هم بستگی های ژنتیکی بین سطوح تولیدی در دامنه 80 تا 85 درصد و حداکثر هم بستگی ژنتیکی بین سطح تولید بالا و پائین قرار داشت، که این نتایج دال بر اثر ناهمگنی واریانس بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مورد مطالعه می باشد. بیشترین مقدار هم بستگی رتبه ای ارزش های اصلاحی بین مدل یک صفتی و سه صفتی مربوط به سطح تولید متوسط بوده و میانگین تغییرات رتبه ارزش های اصلاحی حیوانات مشترک در 1 درصد گاوهای ماده برتر بیشتر از 5 درصد گاوهای نر برتر بود. تجزیه داده ها با استفاده از مدل سه صفتی باعث انتخاب درصد بیشتری از گاوهای ماده برتر در گله های با سطح تولید بالا شد.

در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR بهینة پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لوی[ii] راهی برای بهینه سازی پرتفوی ابداع و ارائه می گردد. به نحوی که در این روش، به جای GC، بر پویایی قیمت لگاریتمی دارایی ها با تابع کاپیولا، واریانس گاما (VGC) تمرکز دارد. با مطالعه موردی که بر روی شاخص های بازار سهام ایران انجام شد، بهترین موقعیت های کم (ریسک) شاخص کل، شاخص بازار و شاخص صنعت با تابع عملکرد CVaR تحت مدل VG محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که: الف) CVaR با کاپیولای گوسی، میزان (ریسک) پرتفوی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ب) پرتفوی بهینه، VaR و CVaR وقتی هر بار یک پارامتر از چولگی یا کشیدگی نمونه تغییر می کند، پایدار می مانند اما پرتفوی بهینه با افزایش یا کاهش میانگین نمونه به طور معنی داری تغییر می کند. ج) کاپیولای متفاوت، CVaR متفاوتی ایجاد می کند د) در ساختار بهینه سازی پرتفوی، کشیدگی و دم کلفت بودن (fat-tailedness) دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی وجود اختلاط بین واریانس های ژنتیکی غالبیت و افزایشی برای دو صفت تولید مثلی ترکیبی در میش های زندی بود. داده های این مطالعه شامل مجموع وزن بره های متولد شده و نیز مجموع وزن بره های شیرگیری شده به ازای هر راس میش تحت آمیزش در زایش نخست با استفاده از رکوردهای جمع آوری شده طی سال های 1370 تا 1388 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی می باشد. از دو مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت برای برآورد اجزای واریانس این صفات استفاده شد. برای هر دو صفت تفاوت در مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی برآورد شده تحت هر دو مدل ناچیز بود که بیانگر عدم اختلاط بین واریانس های ژنتیکی افزایشی و غالبیت در ارزیابی ژنتیکی این صفات می باشد. مقدار برآورد شده واریانس ژنتیکی غالبیت برای هر دو صفت بیشتر از مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی بود. همبستگی رتبه ای بین ارزش های اصلاحی برآورد شده تحت مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت و نیز همبستگی رتبه ای بین ارزش ژنتیکی کل و ارزش اصلاحی در مدل دارنده اثرات ژنتیکی غالبیت برای هر دو صفت به ترتیب پایین و متوسط به دست آمدند. نتایج این پژوهش نشان داد علی رغم این که بین واریانس های ژنتیکی افزایشی و غالبیت این دو صفت در میش های زندی اختلاطی وجود ندارد رتبه بندی حیوانات در دو مدل متفاوت می باشد. نتایج آزمون نکویی برازش نشان داد برای هر دو صفت مورد مطالعه، مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت سبب افزایش صحت ارزش های اصلاحی برآورد شده می شود که این امر می تواند سبب افزایش میزان پاسخ به انتخاب ژنتیکی در اثر انتخاب در طولانی مدت گردد. هم چنین با استفاده از مدل دارنده اثرات ژنتیکی افزایشی و ژنتیکی غالبیت می توان ارزش ژنتیکی کل را برآورد نمود که در انتخاب جفت در طراحی سیستم های جفتگیری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

انتخاب پروژه های فناوری مناسب یکی از مهمترین چالش های کسب و کار در دهه های اخیراست. با اینکه پروژه های فناوری اطلاعات، بزرگترین هزینه سرمایه را برای اکثر شرکت ها داشته است، اما هنوز پروژه های زیادی اجرا شده اند که موفق نبوده اند. بواسطه اهمیت چنین سرمایه گذاری هایی، به چارچوب علمی برای تجزیه و تحلیل آنها نیاز است. در این مقاله به تحلیل و استفاده از مدل های اختیار سرمایه گذاری و نیم واریانس برای تجزیه و تحلیل (ریسک) و بازده و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات پرداخته می شود. این دو مدل روشی ساده ولی کامل برای مدیران به منظور ارزیابی پروژه های بالقوه فناوری اطلاعات ارایه می دهد.

واریانس و (ریسک) نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری (ریسک) در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری (ریسک) نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد چارچوب (ریسک) نامطلوب از چارچوب میانگین-واریانس مارکوئیتز بهتر عمل می کند. به علاوه، این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد، عمیق تر است و نتایج استفاده از (ریسک) نامطلوب را به جای واریانس، به عنوان یک معیار اندازه گیری (ریسک) برای تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کند.